Ich frage mich, ob jemand mir helfen kann mit einem Backtesting Problem. Es ist bekannt, dass Backtesting mit dem MT4 Strategie-Tester bessere historische Daten als die, die Ihr Broker bietet. Eine Google-Suche zeigt mehrere Artikel mit Ratschlägen zur Verbesserung der Daten innerhalb von MT4. Die meisten folgenden Schritte: Laden Sie eine neue Kopie von MT4, aber nicht starten Sie das Terminal. Gehen Sie zum Verlaufsordner in der neuen Installation und löschen Sie alle Dateien und Ordner dort. Starten Sie die neue Kopie von MT4, schließen Sie die Standarddiagramme und öffnen Sie ein Demokonto mit dem Broker. Gehen Sie zu toolsoptionscharts und stellen Sie die max Bars im Verlauf und max Bars im Diagramm bis 99999999999999 und 99999999999999 schließen MT4. Download einige zuverlässige M1-Daten in der Regel Alpari wird empfohlen, aber für die letzten Monate der Alpari History Center hat nicht die Bereitstellung von Daten. Entpacken Sie die heruntergeladenen Dateien und kopieren Sie sie in den Verlaufsordner in Ihrer neuen MT4-Installation. Stellen Sie sicher, dass die Dateien korrekt benannt sind (z. B. EURUSD1.hst). Starten Sie MT4 und öffnen Sie das entsprechende Diagramm im Offline-Modus (z. B. FileOpen offlineEURUSD M1). Wenn Sie in Zeitrahmen mit Ausnahme von M1 zurücktest möchten, konvertieren Sie die M1-Daten in größere Zeitrahmen mit dem eingebauten Skript namens Periodenumsetzer ziehen Periodenkonverter in Ihrem Offline-Diagramm, wählen Sie die entsprechende Periode (von Minuten, also M5 wäre 5, H1 wäre 60, D1 wäre 1440, etc.) und warten Sobald Sie diesen Prozess abgeschlossen haben, weg Sie gehen mit Strategie-Tester. Variationen auf diesem Ratschlag sind, die Daten in das History Center zu importieren. Wie oben zu Schritt 6, gehen Sie folgendermaßen vor: 7. Öffnen Sie das History Center (F2 oder das ToolHistory Center). 8. Öffnen Sie das gewünschte Paar mit einem Doppelklick, so dass Sie zB auf EURUSD 1 Minute (M1) enden. 9. Wenn dort Daten angezeigt werden, markieren Sie die erste Zeile, drücken Sie die Umschalttaste und halten Sie sie gedrückt, klicken Sie auf die letzte Zeile, so dass alle Linien hervorgehoben sind, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen Ihre heruntergeladene Datei mit Hilfe der Browse-Funktion, und klicken Sie auf OK, sobald Ihre Daten im Fenster angezeigt wird 11. Wenn die Daten importiert werden, schließen Sie die History Center, dann weiter wie unter 7. Eine weitere Variation, die ich angetroffen habe, ist zu Löschen Sie Ihr Demo-Konto mit Ihrem Broker nach Schritt 4 (in Navigator, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Kontonamen und wählen Sie aus der Liste löschen) nicht öffnen Sie ein anderes Demo oder Live-Konto in dieser Installation von MT4, als ob Sie Ihre Offline-Daten werden vorbei sein (Mit den Lösungen, die ich in Klammern versucht habe): Wenn ich es umbenennen, zB EURUSD1.hst, wird es nicht im History Center erkannt. (Die Lösung, die ich mit diesem gefunden habe, ist, die Akte mit Notepad zu öffnen, das Speichern als alle Akten Art. Dies bedeutet, daß es durch das Historienzentrum gefunden werden kann, aber es immer noch nicht die Daten liest History Center, dass Sie für alle Dateitypen suchen, wird es erkennen und Import aus der ursprünglichen. Txt-Datei). Wenn ich gekommen, um offline zu öffnen, bei Schritt 7 auf der ersten Liste oben, M1 ist nicht als Option aufgelistet. Dies geschieht entweder nach dem Ratschlag in der ersten Liste oder nach dem Importieren der Daten in das History Center nach der zweiten Liste. (Ich habe keine Lösung für dieses Problem gefunden). Grundsätzlich, trotz dieser Ratschläge wiederholt wird in mehreren Blogs und auf mehreren Websites, es funktioniert nicht für mich. Ich habe fast jede Variation der oben, und einige mehr versucht, aber nicht gelungen, über 25 Modellierung Qualität zu bekommen. Kann jemand mir sagen, wo Im gehen falsch Jemand muss wissen, wie man Back-Test mit MT4 Strategie-Tester und erhalten 90 Modellierung Qualität Ich frage mich, ob jemand kann mir helfen, mit einem Backtesting-Problem. Es ist bekannt, dass Backtesting mit dem MT4 Strategie-Tester bessere historische Daten als die, die Ihr Broker bietet. Gut erkannt von dem, was ist, was einige Empfehlungen sagen, aber IMO das ist falsch. Die besten Daten ist diejenige, die kommt aus dem Broker, den Sie zu tun haben, und nicht von jeder anderen Quelle. Die Quelle könnte quotperfectquot sein, aber wenn es anders als Ihre Makler, verlieren Sie. Was ist Ihre Anforderung an die Erhöhung der Modellierungsqualität Warum genau brauchen Sie es Nur so kann ich versuchen, Ihnen eine angemessene Antwort zu geben. Ich weiß nicht, über Fantasy, aber der Grund, warum ich diesen Thread gelesen habe, ist, weil jede Website, die Sie gehen, wo die Menschen teilen EA-Code und Back-Testergebnisse. 90 Modell Qualität ist die quotgold Standardquot - wenn Sie cant erreichen, dass, dann sind Ihre Ergebnisse als unzuverlässig gehalten werden. Ich weiß nicht, über Fantasy, aber der Grund, warum ich diesen Thread zu lesen war, weil jede Website, die Sie gehen, wo die Menschen teilen EA-Code und Back-Testergebnisse, 90 Modell Qualität ist die quotgold Standardquot - wenn Sie nicht erreichen können, dass dann Ihre Die Ergebnisse sind unzuverlässig. Meine Meinung (weshalb ich die Frage an das Plakat dieses Threads gefragt habe) ist, dass die obige Aussage Unsinn ist und warum: - Modellierung ist die Erfindung von Tickdaten, bei denen es keine gibt, um die Lücken zwischen bekannten Kontrollpunkten zu füllen. - Abhängig davon, wie ein EA arbeitet, können Tick-Daten für den Test erforderlich sein oder auch nicht. - Bei den EAs, die Tickdaten erfordern, sind modellierte Daten in jedem Fall nur zur Durchführung von FUNCTIONAL-Tests brauchbar. - Für BACKTESTING, um jede Chance haben, repräsentativ zu sein, sollte es echte Daten von jedem Broker-Service, den Sie verwenden möchten, und auf einer Ebene der Granularität, die Ihren Bedürfnissen EAs. - Jetzt können Sie sich vorstellen, warum ich meine Augenbrauen heben jedes Mal, wenn jemand scheint, quotneedquot eine hohe Modellierung Qualität Kerbe ohne wirklich verstehen, warum. Ich dont wirklich denken, dass die Wörter quotmodelingquot und quotqualityquot zusammen auf diese Weise verwendet werden sollten. -) Hier ist ein sehr detaillierter Artikel zum Herunterladen und Importieren von Qualitätsminendaten in MetaTrader. Dieser Artikel hat einen Link zu hoher Qualität real Alpari Tick-Daten. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht einfach die Schaltfläche quotdownloadquot auf MetaTrader im History Center klicken, da die Daten von MetaTrader nicht gut sind. Folgen Sie einfach diesem Artikel Schritt für Schritt. Ended up mit neuen MT-Installation etc. und 7 Paar Historie Daten über alle Perioden in Jahren 2001..2006 Strategie-Tester gibt keine Historiendaten. Dies ist falsch in Bezug auf die 7 Paare und Historien-Center bestätigt, dass viele Jahre gibt es (von M1 nach oben zu W1) Ich sah eine Post, die darauf hingewiesen, deaktivieren Sie die Verwendung Datum Checkbox. Das "MACD Samplequot EA" könnte dann mit 89.28 Modeling-Qualität getestet werden. Control pts und alle Zeckenmodelle funktionierten. Wiederum, wenn eine Änderung vornehmen, die einen Datumsbereich auswählen soll, sind das Ergebnis keine Verlaufsdaten. Es ist unvernünftig, jedes Mal 6 Jahre zu testen - besonders auf meiner sehr alten Maschine. Alle Im nach ist eine saubere Umgebung nur zum Testen. Kann mir jemand zeigen, in Richtung einer Weise, um nur für Optimierungstests MT-Installation wie beschrieben oder ähnlich zu haben, die in thetrademachineblog20090929set-up-metatrader-history-data-get-90-backtesting-Qualität btw, in Testerhistory gibt es detailliert Ist eine ZERO byte. fxt-Datei für jedes der Paare, die ich den Tester gebeten habe zu verwenden. Ist dies ein Hinweis Nun haben wir nicht halten fxt-Dateien. Unser generierender Algorithmus ist schneller als das Lesen von Dateien Meine eigenen Gedanken zu diesem Thema: 1. Modellierung Qualität - aus meinem eigenen Experimentieren bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Modellierung Qualität bedeutet absolut hockt und kann sicher ignoriert sehen Sie bitte meinen Thread Wie wählt man Timeframe in Das Tester Ein Experiment. Bottom line - der interpolierte Datenstrom ist unabhängig vom eingestellten Zeitrahmen nahezu identisch, daher auch unabhängig von der verwendeten Modellierungsqualität (25 und 90 ergibt das gleiche Ergebnis). Das Wichtigste ist, jede Tick unter Modell und thats it zu wählen. 2. Server-Verbindung während des Testens - im Zusammenhang mit der Verbindung oder nicht mit dem Server während der Optimierung verbunden ist, ist die beste Methode nicht, das Konto zu löschen, sondern um einen falschen Proxy-Server eingeben: MT4-Menü gt Optionen gt Server Registerkarte gt-Tick ermöglichen Proxy-Server gt Drücken Sie Proxy. Taste gt geben Sie einen gefälschten Proxy-Server wie 1.1.1.1 gt Restart MT4. Diese Methode hält MT4 von dem Server getrennt, aber Testing behält weiterhin die Markt - und Kontoeigenschaften, die der Broker zuletzt MT4 angeschlossen hatte. Das Löschen des Kontos bringt manchmal verrückte Markt - und Kontoeigenschaften mit sich, die nichts mit dem Makler zu tun haben. Wenn Sie die Markt-Eigenschaften aktualisieren möchten, wird der Proxy-Server für die Aktivierung des Proxysignals MT4 dazu veranlassen, seine Markt - und Kontoeigenschaften wiederherzustellen und zu aktualisieren. 3. Die verwendeten Daten - für EAs, die von der Tick-Ebene betroffen sind, sind äußerst wichtig, um nicht indikative Daten zu haben. Verwenden Sie daher nicht die Download-Schaltfläche, sondern verwenden Sie die Scroll-back-Methode, um die tatsächlichen Brokerdaten herunterzuladen. Problem mit dem ist, dass mit den meisten Brokern u können nur 2 Monate Daten auf diese Weise, die kaum genug für alles ist. 4. Es gibt eine Methode für das Zurück-Testen auf tatsächliche Tick-Daten, aber seine nicht geradlinig und Terminal. exe muss geändert werden, um es funktionieren (was möglicherweise oder nicht illegal sein - nicht wissen). Auf jeden Fall können Sie es hier ansehen: eareviewtick-data. Ich kann sagen, u diese Methode funktioniert, aber seine kompliziert und langsam. Benutzung auf eigene Gefahr. Was ich wissen möchte ist, hat jeder Erfahrung mit anderen Testplattformen. Ich finde MT4s Testplattform extrem begrenzt und würde wirklich gerne alle Meinungen die Leute haben auf anderen Plattformen zu hören. BacktestingOptimization Nicht gefragt sogar. Es waren nur rhetorische Fragen (Frage mit Antwort innerhalb der Frage). Natürlich können wir das nicht. Aber wir arbeiten mit diesem Tester und haben keine Wahl. 1. Einige Leute sagen: glaube nicht an mt4 Strategie-Tester. Um zu verstehen, über die besonderen EA müssen Sie es auf Demo während der mehrere Jahre (5 oder 8 Jahre) zu testen. 2. Die anderen Leute (Programmierer) sagen, dass nicht an Demo-Tests auch glauben. Sie müssen echtes Geld (während der 5 oder 8 Jahre) zu sagen: diese EA, die ich (Programmierer) erstellt sind gut (oder schlecht). In diesem Fall haben wir die folgenden: Programmierer vorgeschlagen, einige EAs, Tester verbringen ihr eigenes Geld zu beweisen, die Programmierer arbeiten. Und niemand ist für irgendetwas selbstverständlich. 3. Die anderen Leute sagen, dass es nicht genug ist. Weil wir auf echtem Geld mit den verschiedenen Brokern und verschiedenen Zeitrahmen auch testen müssen (aber niemand sagte, wo man dieses Geld von bekommen.). 3. Einige Leute verwenden mt4 Strategie-Tester, um etwas über bestimmte EA zu sagen. Was ist Ihre Wahl Wie die Leute testen Während Backtesting können wir die verschiedenen Fälle haben: - Zum Beispiel, einige EA testet sehr gut, ganz gut: es bedeutet nichts für mich, weil Code von EA kann von Programmierer getestet werden angepasst werden sehr gut. - wenn die EA sehr schlecht Ergebnisse während des Backtests zeigt, werde ich auf die ursprüngliche Idee versuchen, etwas in der ursprünglichen Idee zu verbessern suchen. - wenn die EA testen, aber manchmal gut und manchmal schlecht (nur zum Beispiel: gute Tests während der Oktober-Daten, und schlecht während des September, gut für August usw.) ist diese EA sehr interessant für mich. Weil ich verstehe, dass es unmöglich ist, die stabilen guten Ergebnisse für immer zu haben (weil Markt sich ändert und alles sich ändert, aber wir die gleichen Indikatoren und die gleichen EAs verwenden und nichts ändern). Ich denke, die Strategie-Tester ist ein guter Filter, es zeigt, wenn eine Strategie hat Versprechen, zeigt Stärken und Schwächen eines bestimmten EA. Optimierung hilft, die Schwächen zu mildern und die Stärken auszuschöpfen. Live-Demo-Tests stellen sicher, dass die EA effizient mit dem Brokers-Server kommuniziert, wie vorgesehen. Live Echtgeld-Tests beweist die EA, mit echten Ergebnissen. Ob es rentabel ist oder nicht. Mit mt4, ist man in der Lage zu leben Echtgeld-Test mit Losgrößen so klein wie 100, oder ein Penny ein Pip. Dass Makler wie IBFX Zinsen auf Demo-Konten zahlen, aber nicht auf Live-Mini-Konten, glaube ich, ist es wichtig, Echtgeld-Test mit der kleinsten Losgröße zu leben, die sicher sein kann, dass die EA alle Hindernisse überwinden kann, , Swap-Gebühren, Mid-Day-Build-Upgrades, ISP-Unterbrechungen, nfp Tage, etc, etc. hey. Mein Opimion mit ea ist gut, sie sind ok, aber sie nicht sagen, was wird in der Zukunft Preis nur Vergangenheit Geschichte so 1 Experte könnte gut funktionieren 1 oder 2 Jahre dann könnte funktionieren, wie es habe ich ein Buch in Dänisch und die häufigste Strategie Ist so simpel wie ein gleitender Durchschnitt über unten, aber hier u vermisse einige der oberen und unteren MT und Backtesting Ich bin neu in diesem Forum und möchte mit einigen Fragen über Backtesting im MT beginnen. Ich habe im Netz gelesen, dass die Backtest-Ergebnisse von MT nicht verlässlich sind. Kann jemand wirklich bestätigen, dass dies ein schwerwiegender Fehler in MT ist, kann ich mir vorstellen, dass der Grund dafür in den meisten Fällen nur schlechte Systemprogrammierung ist. Wie über das Stabhandling in der MT sagt, daß wir tägliche Stäbe betrachten. Ist Strategie-Tester nur Blick auf OHLC oder schaut es auf jeden einzelnen Tick intern ist diese Tatsache wichtig zu wissen. Verhalten unterscheiden sich in diesen 2 Szenarien, wenn wir 2 oder mehr Signale auf dem gleichen täglichen Balken haben. Im neu zu diesem Forum und Englisch ist nicht meine Muttersprache. Zunächst möchte ich Ihnen für die hohe Qualität der Stellen gratulieren. Nicht üblich in anderen Foren, die ich besucht habe. Ich spiele Forex und kodiere EA für einige Monate. Mein Hauptproblem ist, warum ich so höhere Gewinne (sogar 1000month) beim Backtesting meine EA als auf Live habe ich versucht, viele verschiedene Strategien und kein Ergebnis bemerkbar, während schrecklich bei Backtest. Support sagt, dass Backtester verwendet nur OHLC-Daten, aber das ist nicht wahr, wie ich Preisänderung innerhalb der Bar auf Strategie-Tester zu sehen. Übrigens benutze ich Metatrader 3.83 Build 6231 von InterbankFX. Kann jemand von Hilfe sein Dank im Voraus Von meiner Erfahrung Strategietester von MT3 hat mindestens einen ernsten Fehler. Dieser Fehler trifft Sie, wenn Sie Limit Orders (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP) verwenden. Zum Beispiel, wenn Ihr Kauflimit ist über dem tatsächlichen Preis, dann Strategie-Tester wird diese Bestellung mit dem tatsächlichen Preis ausführen. Im wirklichen Leben hätte dieser Handel nicht stattgefunden, weil Kauflimit nicht erreicht wurde. Wie ich schon sagte, dies ist von meiner Exprience. Vielleicht können einige andere dies bestätigen. Um sicher zu sein, dass du deine EA auf MT4 übertragen und testest ist da. Die Ergebnisse sollten realistischer sein. Ja, Iomme. Ich stimme dir zu. Ich habe das Gefühl, dass so etwas passiert. Ich bemerkte, dass Stopp-Aufträge ziemlich einfacher verarbeitet wurden als im Live-Modus. Aber ich fiel sein nicht das einzige Problem mit ST. Ich vermute, auch normale Aufträge sind vollfiled etwas leichter, wie es keine Rutschung oder so ähnlich. Die EAs habe ich Kopfhaut geschrieben, um in ST zu profitieren, um riesige Gewinne zu erzielen, bekommt aber oft ungültige Preise oder geht in den Live-Modus. Ich würde gerne verstehen, wie genau ST aufblasen simulierte Gewinne und in der Lage, EA anpassen, um einen Teil dieser guten Gewinne zu bekommen. Lomme: Aus meiner Erfahrung Strategie Tester von MT3 hat mindestens einen ernsthaften Fehler. Dieser Fehler trifft Sie, wenn Sie Limit Orders (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP) verwenden. Zum Beispiel, wenn Ihr Kauflimit ist über dem tatsächlichen Preis, dann Strategie-Tester wird diese Bestellung mit dem tatsächlichen Preis ausführen. Im wirklichen Leben hätte dieser Handel nicht stattgefunden, weil Kauflimit nicht erreicht wurde. Wie ich schon sagte, dies ist von meiner Exprience. Vielleicht können einige andere dies bestätigen. Um sicher zu sein, dass du deine EA auf MT4 übertragen und testest ist da. Die Ergebnisse sollten realistischer sein.
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